Saat mengevaluasi kinerja trading, trader biasanya memakai beberapa metriks acuan dalam menilai keberhasilan dan mengukur efektivitas strategi trading mereka. Metriks-metriks ini bisa membantu trader memahami profitabilitas, paparan risiko, dan performa keseluruhan. Berikut beberapa metriks penting yang harus dipertimbangkan:
- Return on Investment (ROI)
ROI mengukur profitabilitas trade Anda dan dihitung sebagai persentase gain atau loss dari investasi awal. ROI menentukan apakah aktivitas trading Anda menciptakan imbal hasil positif atau negatif.
- Faktor Profit
Faktor profit mengukur jumlah uang yang dihasilkan dibandingkan jumlah uang yang rugi selama trading. Faktor ini mengukur apakah hasil trade secara keseluruhan menguntungkan atau tidak. Mengalami rugi dalam trading adalah hal wajar sebagaimana halnya dengan profit. Cara mengukur faktor profit adalah membagi kemenangan total dengan kerugian total. Faktor profit memberi tahu Anda hasil yang sesungguhnya dari upaya Anda saat trading.
Faktor profit = (profit kotor) / (rugi kotor)
- Tingkat Kemenangan (Win Rate)
Win rate, yang disebut juga success rate (tingkat keberhasilan) atau accuracy rate (tingkat akurasi), adalah metriks yang mengukur persentase trade menang dibandingkan total jumlah trade dieksekusi. Ini cara simpel untuk mengukur efektivitas strategi atau sistem trading.
Win Rate = (jumlah trade menang / total jumlah trade) * 100
- Rasio Risk/Reward
Rasio ini membandingkan jumlah trade yang menang terhadap jumlah trade yang kalah. Rasio ini menjadi wawasan akurasi strategi trading Anda secara keseluruhan. Rasio menang-kalah yang tinggi berarti persentase trade yang berhasil lebih tinggi.
Agar strategi menguntungkan untuk jangka panjang, penting sekali mengamati korelasi berikut:
Kalau tingkat kemenangan strategi hanya 20%, maka take profit harus 5 kali stop loss.
- Average Gain dan Average Loss (Gain Rata-rata dan Rugi Rata-rata)
Metriks ini membantu menentukan profit atau loss rata-rata per trade. Dengan membandingkan gain rata-rata terhadap rugi rata-rata, Anda bisa mengevaluasi rasio risk-reward rata-rata dari strategi trading Anda. Idealnya, average gain Anda harus lebih tinggi daripada average loss.
Average Gain = (total profit semua pemenang) / (jumlah trade menang)
Average Loss = (total loss semua yang kalah) / (jumlah trade kalah)
- Maximum Drawdown
Drawdown merujuk pada penurunan peak-to-trough (puncak ke dasar) selama periode tertentu. Drawdown maksimum adalah penurunan terbesar dalam satuan persentase nilai akun trading Anda dari puncaknya. Ini membantu menilai risiko strategi trading dan kemampuan Anda pulih dari kerugian.
Drawdown Maksimum = (Puncak Tertinggi Modal-Dasar Terendah Modal)/Puncak Tertinggi Modal
- Rasio Sharpe
Rasio Sharpe mengevaluasi imbal hasil yang risikonya disesuaikan (risk-adjusted) dari investasi atau strategi trading. Rasio ini mempertimbangkan imbal hasil berlebih (imbal hasil di atas tingkat bebas risiko) per unit volatilitas (deviasi standar). Rasio Sharpe yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang risikonya disesuaikan lebih baik.
- Risk of Ruin
Risk of ruin (risiko kehabisan) mengestimasi kemungkinan hilangnya seluruh modal trading Anda berdasarkan riwayat performa. Ini membantu menilai risiko kehabisan dan potensi bertahan sebagai trader untuk jangka panjang.
