Apabila menguji semula strategi perdagangan, sebaran (varians) memainkan peranan penting dalam menilai kekuatan dan kebolehpercayaan prestasi sesuatu strategi. Varians, dalam konteks menguji semula, merujuk kepada darjah turun naik atau sebaran dalam pulangan strategi bagi tempoh tertentu.
Berikut adalah butiran kepentingan varians dalam menguji semula:
1. Mengukur Ketaktentuan
Sebaran memberi ukuran ketaktentuan untuk pulangan strategi perdagangan. Sebaran yang tinggi menandakan sebaran yang lebih besar dalam pulangan, mencadangkan yang prestasi strategi itu boleh menjadi sukar diramal.
2. Penilaian Risiko
Memahami varians pulangan strategi perdagangan adalah penting untuk menilai profil risikonya. Strategi dengan varians yang tinggi mungkin mengalami turun naik yang ketara dalam pulangan, memberi risiko yang lebih besar kepada pelabur.
3. Impak pada Drawdown
Varians mempengaruhi kemungkinan drawdown strategi perdagangan secara langsung. Varians yang lebih tinggi boleh membawa kepada drawdown yang lebih ketara, ini boleh memberi kesan kepada prestasi keseluruhan dan kestabilan strategi.
4. Penilaian Konsistensi
Dengan menganalisis varians pulangan strategi perdagangan, pedagang boleh mengukur konsistensi prestasinya. Varians yang lebih rendah boleh menandakan pulangan yang lebih stabil dan boleh diramal, manakala varians yang lebih tinggi mencadangkan prestasi yang kurang konsisten.
5. Impak Kepada Sela Keyakinan
Varians memberi kesan kepada sela keyakinan pulangan strategi perdagangan. Memahami julat kemungkinan hasil berdasarkan varians sejarah adalah penting untuk pengurusan risiko dan menetapkan jangkaan prestasi yang realistik.
6. Menyelaraskan Penerimaan Risiko
Pedagang boleh menggunakan varians sebagai faktor dalam melaraskan penerimaan risiko mereka dan penentuan saiz kedudukan. Strategi dengan varians yang lebih tinggi mungkin memerlukan pendekatan yang lebih konservatif untuk pengurusan risiko dan peruntukan modal.
7. Sensitiviti pada Keadaan Pasaran
Varians memberi gambaran mengenai tahap sensitif sesuatu strategi perdagangan kepada keadaan pasaran yang berbeza.
Secara ringkasnya, varians adalah sisihan daripada jangkaan matematik. Bagaimana rupanya dalam pelaksanaan ? Bayangkan anda mempunyai deposit 20,000 USD dan strategi perdagangan dengan jangkaan matematik (faktor keuntungan) adalah 1.66. Hasilnya, anda mempunyai sistem menguntungkan untuk jarak, tetapi anda mula berdagang dan akaun mencapai stop out. Anda tidak melanggar peraturan strategi dan pengurusan risiko, jadi apa yang berlaku? Ini boleh menjadi varians.
Bagaimana anda boleh melihatnya dalam graf? Mari bayangkan kita mempunyai keadaan yang sama. Kita mempunyai deposit berjumlah 20,000 USD dan menetapkan Ambil Untung pada 5,000 USD dan Henti Rugi pada 3,200 USD. Kemudian, kita hasilkan 100 kedudukan beberapa kali dan mendapat keputusan berikut:
Contoh 1
Dalam contoh ini, akaun ini berkembang dengan cepat dari awal, tetapi perhatikan dari 73 hingga 82 kedudukan, terdapat drawdown lebih daripada 20,000 USD. Jika ini telah berlaku pada awalnya, akaun boleh mencapai titik stop out.
Contoh 2
Di sini, drawdown adalah 15,000 USD pada awalnya, iaitu 75% daripada jumlah akaun. Sekiranya perkara ini berlaku pada awalnya, bolehkah pedagang akan kekal yakin dengan strategi ini?
Contoh 3
Dalam contoh ini, tiada kestabilan dalam perdagangan. Secara visual, strategi ini kelihatan tidak menguntungkan, tetapi selepas 79 kedudukan, situasi menjadi lebih baik. Dan ini adalah strategi sama dengan faktor keuntungan sebanyak 1.66.
Contoh 4
Dalam contoh ini, amaun perdagangan menaik dengan cepat kepada 100,000 USD, tetapi terdapat drawdown kepada 77,000 USD yang boleh melemahkan semangat dan keyakinan pedagang.
Contoh-contoh telah menunjukkan walaupun dengan strategi yang menguntungkan, sebaran boleh membawa kepada kehilangan deposit di peringkat awal atau rasa ragu-ragu terhadap strategi pada satu sela perdagangan. Untuk mengecualikan detik-detik tersebut, terutama di awal perdagangan, risiko perlu dikurangkan. Ini membolehkan anda mendapat sedikit “beg udara” dengan drawdown yang lebih rendah, dan hanya selepas itu anda boleh meningkatkan risiko supaya varians tidak menghapuskan deposit anda.
Kini anda sudah sedar bahawa memahami varians pulangan strategi perdagangan adalah penting untuk membuat keputusan yang wajar dan menguruskan risiko dengan cekap.
